دانلود رایگان سوالات سریهای زمانی 1 با جواب (استخدامی)
قسمتی از سوالات سریهای زمانی 1 با جواب :
– تغییراتی که بیش از یک سال باشد را چه می گویند؟
الف. روند
ب. تغییرات فصلی
ج. تغییرات دوره ای ☑
د. تغییرات نامنظم
– در کدام سری زمانی تغییرات منظمی در میانگین و واریانس وجود دارد؟
الف. مانا
ب. روند
ج. نامانا ☑
د. گمپرتز
– اگر اثر فصلی با میانگین رابطه مستقیم داشته باشد تبدیلی استفاده می شود؟
الف. جمعی
ب. لگاریتمی ☑
ج. معکوس
د. ریشه دوم
– تفاضل مرتبه اول داده های 6و8و3و6و5 کدام است؟
الف. 3و3و5و2
ب. 3و2و3و3
ج. 2و5و3-و3
د. 2-و5و3-و1 ☑
– برای داده های 11و9و7و5و3و1 نفاضلی مرتبه دوم چقدر است؟
الف. 2و0و0و2و0 ☑
ب. 1و2و0و1و2
ج. 1و1و1و1و1
د. 0و0و0و0و0و0
– برای محاسبه روند در سریهای زمانی کدام روش زیر استفاده می شود؟
الف. مشاهده مستقیم
ب. میانگین متحرک
ج. نصف کردن داده ها
د. درصد متوسط ☑
– فرض کنید متغیرهای تصادفی Z , Y , X دارای میانگین 10 و واریانس 4 باشند و داشته باشیم :
COV(X,Z)=1, COV(X,Y)=COV(Y,Z)=2
آنگاه مقدار COV(X+Y ,+Z) کدام است؟
الف. 5
ب. 6
ج. 7
د. 9 ☑
– در کدام سری زمانی تغییرات منظمی در میانگین و واریانس وجود ندارد؟
الف. سری ریسک پذیر
ب. سری وارون پذیر
ج. سری مانا ☑
د. سری نامانا
– اطلاعات زیر میزان تولید محصولی بر حسب تن به ترتیب از راست به چپ (5-7-6-9-7-10-6-10-11) در طول سالهای 1387 و 1395 را نشان می دهد پیش بینی سال 1396 به ازای X=10 است؟
الف. 5/5
ب. 5/6
ج. 11 ☑
د. 13
– ویژگی تابع اتوکواریانس سری زمانی مانا کدام است؟
الف. معین مثبت
ب. نیمه معین مثبت ☑
ج. نیمه معین منفی
د. معین منفی
– تفاضل مرتبه دوم داده های 8و7و6و5و4 کدام است؟
الف. 1و1و1و
ب. 0و0و0و ☑
ج. 1و2و3
د. 3و2و1
– کدام مورد از اجزاء تشکیل دهنده یک سری زمانی می باشد؟
الف. فراوانی سالیانه
ب. درصد ماهیانه
ج. روند ☑
د. متوسط سالیانه
– از معایب روش میانگین متحرک در محاسبه روند یک سری زمانی کدام است؟
الف. فقط تعدادی از مقادیر در ابتدای سری زمانی حذف می شوند.
ب. فقط تعدادی از مقادیر در انتهای سری زمانی حذف می شوند.
ج. مقادیر محاسبه شده میانگیهای متحرک دقیقاً در مقابل مشاهدات قرار می گیرند.
د. فقط تعدادی از مقادیر در ابتدا و انتهای سری زمانی حذف می شوند. ☑
– در کدام سری زمانی تغییرات منظمی در میانگین و واریانس وجود ندارد و تغییرات دوره ای اکید حذف شده است؟
الف. سری ریسک پذیر
ب. سری مانا ☑
ج. سری وارون پذیر
د. سری نامانا
– تابع اتوکواریانس یک سری زمانی مانای ……….. است.
الف. معین مثبت
ب. معین منفی
ج. نیمه معین مثبت ☑
د. نیمه معین
– کدام یک از موارد زیر از اجزای تشکیل دهنده یک سری زمانی نیست؟
الف. تغییرات دوره ای
ب. تغییرات نسبی ☑
ج. تغییرات نامنظم
د. تغییرات فصلی
– کدام یک از موارد زیر روشی برای محاسبه تغییرات فصلی است؟
الف. درصد فراوانی ☑
ب. درصد متوسط روزانه
ج. درصد روند
د. میانگین متحرک
– اولین قدم در تجزیه و تحلیل سری زمانی کدام است؟
الف. تعیین تابع مولد
ب. تعیین گشتاورها
ج. تعیین تابع توزیع
د. رسم نمودار ☑
– کدامیک از موارد زیر از اجزاء تشکیل دهنده یک سری زمانی نیست؟
الف. روند
ب. تغییرات فصلی
ج. تغییرات نسبی ☑
د. تغییرات نامنظم
– یکی از معایب روش میانگین متحرک در محاسبه روند یک سری زمانی این است که
الف. فقط تعدادی از مقادیر ابتدای سری زمانی حذف می شوند.
ب. فقط تعدادی از مقادیر انتهای سری زمانی حذف می شوند.
ج. تعدادی از مقادیر ابتدا و انتهای سری زمانی حذف می شوند. ☑
د. به الگوی سری زمانی بستگی دارد.
– در فرایند میانگین متحرک مرتبه q :
الف. تابع اتوکووار پاس همواره صفر است.
ب. تابع خود همبستگی از q مرتبه به بعد صفر است. ☑
ج. تابع خود همبستگی جزئی از مرتبه q به بعد صفر است.
د. میانگین به صورت نمایی به صفر نزدیک می شود.
– فرایند گام برداری تصادفی با چه روشی تبدیل به یک فرآیند مانا می شود؟
الف. تبدیل نگاریتمی
ب. تبدیل لگ خطی
ج. تفاضلی کردن ☑
د. همواره مانا است.
– کدام گزینه در مورد فرآیند اتو رگرسیو مرتبه بینهایت صحیح است؟
الف. می توان آنرا بصورت یک فرآیند میانگین متحرک بینهایت نوشت.
ب. می توان انرا بصورت یک فرایند اتورگرسیو مانا نوشت.
ج. می توان آنرا بصورت یک فرآیند میانگین متحرک از مرتبه مشاهی نوشت. ☑
د. نمی توان آنرا بصورت یک فرآیند میانگین متحرک از مرتبه متناهی نوشت.
– کدامیک از موارد زیر از مراحل الگو سازی یک سری زمانی نیست؟
الف. شناخت الگو
ب. برآورد پارامترهای الگو
ج. بررسی درستی تشخیص
د. وارون کردن الگو ☑
– کدام گزینه در مورد تابع توزیع طیفی صحیح نیست؟
الف. همواره یکنوای افزایشی است.
ب. از دو تابع پیوسته نانزولی و پله ای نانزولی تشکیل شده است.
ج. از دو تابع پیوسته نزولی و پله ای نزولی تشکیل شده است. ☑
د. کل واریانس مولفه های هارمونیک واقع در نمایش طیفی فرآیند را نشان میدهد.
– تابع خود همبستگی جزئی
الف. همبستگی بین مشاهدات را بعد از حذف وابستگی خطی مشترک مشاهدات بین آنها نشان میدهد. ☑
ب. همبستگی بین مشاهدات را بعد از حذف وابستگی خطی مشترک مشاهدات قبل آنها نشان میدهد.
ج. همبستگی بین مشاهدات را بعد از حذف وابستگی خطی مشترک مشاهدات بعد آنها نشان میدهد.
د. مبستگی بین مشاهدات را بعد از حذف وابستگی مشترک مشاهدات قبل آنها نشان میدهد.
– تغییراتی که به طور منظم و چرخه ای روی یک دوره کمتر از یک سال باشد چه می گوییم؟
الف. روند
ب. تغییرات فصلی ☑
ج. تغییرات دوره ای
د. تغییرات نامنظم
– در محاسبه میانگین متحرک با مرتبه ی ۵ دومین مقدار میانگین متحرک در مقابل مشاهده چندم قرار می گیرد
الف. دوم
ب. چهارم ☑
ج. ينجم
د. هفتم
– اگر اثر فصلی با میانگین نسبت مستقیم داشته باشد در آن صورت با چه تبدیلی اثر فصلی به صورت جمعی تبدیل میشود؟
الف. نمایی
ب. لگاریتمی ☑
ج. غربی
د. جمعی
